Таким образом, объем покупок может быть двигающей силой для роста цен. Однако современные исследования в области поведенческих финансов показали, что OBV может служить индикатором коллективной психологии рынка. Резкие, нехарактерные изменения OBV, не сопровождающиеся соответствующими движениями цены, могут указывать на попытки манипулирования рынком.
Классификация брокеров валютного рынка FOREX
Для того, чтобы была возможность использовать On Balance Volume, необходимо, чтобы были доступны соответствующие данные. Впервые об этом индикаторе было рассказано Джозефом Гранвиллом книга зональный трейдинг в его книге под названием «Новая стратегия на рынке акций» в 1963 году. OBV предназначен для того, чтобы трейдер смог оценить объём закупок в текущий момент времени и сравнить его с предыдущими показателями. И наоборот, движение на рынке, которое сопровождается высокой активностью, говорит о наличии серьёзных причин для тренда.
Ограничения и критика современного использования OBV
Уменьшение индикатора балансового объёма говорит о небольшой вероятности его продолжения. Если рост цены происходит при незначительном объёме торговли, это будет означать, что он неустойчив. Например, при росте котировок можно быть уверенным в том, что покупки актива происходят активнее по сравнению с продажами. Кроме этого, на валютном рынке в его расчете используется тиковый объем, поэтом OBV советуют использовать только на внутридневных графиках.
Информация об объёме сделок, например, доступна при торговли акциями и облигациями, но является только частичной для сделок по купле-продаже валют. Вы можете использовать его бесплатно, но помните, что перепубликация кода подчиняется нашим Правилам поведения. Именно в таких ситуациях индикатор замечательно показывает основные моменты для разворотов трендового движения. Через определенное время можно наблюдать обратное явление – крупные инвесторы продают актив, а отдельные трейдеры еще покупают. Такая ситуация возможна, потому что крупные институциональные инвесторы (фонды, торговые дома и прочие) вкладывают в актив тогда, когда отдельные трейдеры еще продолжают продажи.
Он достаточно прост в расчетах и это его дополнительное преимущество. On Balance Volume на сегодняшний день остается одним из первых индикаторов для определения положительных или отрицательных денежных потоков. Впервые показатель был описан в 1963 году (книга «New Key to Stock Market Profits» («Новый ключ к прибылям фондового рынка»).
Фазы трендов и длительность
- Далее методика будет объяснена на примере выполнения бычьей сделки.
- В этом случае при спадающей цене возможен рост объема и последующий рост цены.
- Его можно получить с помощью сигналов осцилляторов или после появления соответствующей комбинации японских свечей.
- Криптовалютный рынок представил новый вызов для классических индикаторов, включая OBV.
- Информация об объёме сделок, например, доступна при торговли акциями и облигациями, но является только частичной для сделок по купле-продаже валют.
On Balance Volume, несмотря на свою простоту, продолжает оставаться актуальным инструментом в арсенале современного трейдера. Такой подход позволяет динамически адаптировать портфель к изменениям рыночных настроений, отраженных в OBV. Современным применением OBV стало его использование в системах управления портфелем. Традиционно OBV рассматривался как чисто технический индикатор. Регуляторные органы и биржи начали использовать алгоритмы на основе OBV для обнаружения подозрительной активности. Когда OBV показывает согласованный рост или падение на всех анализируемых временных интервалах, это может служить сильным сигналом для входа в рынок.
«Мувинги» — применение (Moving)
Для расчёта нужно указать, какое значение бара используется. После подтверждения ввода индикатор появится в отдельном окне. Этот индикатор создаёт надёжные и отчётливые признаки, которые могут стать полезной частью торговой системы трейдера. Поскольку здесь не используются средние величины, полученное значение будет отображать состояние в текущий момент. Если они подтверждают новое направление тренда, сделка с высокой вероятностью станет прибыльной.
Нейросетевой подход к анализу OBV
С другой стороны, если при растущем графике OBV уменьшается, то это позволяет сделать вывод о неуверенности тренда. Методику использования можно пояснить на следующем примере. Он представляет собой линию, значения которой соответствуют объёму всех сделок, в число которых входят как покупки, так и продажи ценных бумаг. В большинстве терминалов рассматриваемый индикатор входит в число стандартных.
Как пользоваться индикатором балансовый объем, настройка, стратегии торгов
- Здесь резкие изменения OBV часто предшествуют значительным ценовым движениям, вызванным действиями крупных игроков, известных как “киты”.
- Их исследования показали, что определенные паттерны в колебаниях OBV с высокой вероятностью предсказывают краткосрочные движения цены в диапазоне 5-15 минут.
- Ещё одним видом сигналов является пересечение графика On Balance Volume со своей скользящей средней.
- Уменьшение индикатора балансового объёма говорит о небольшой вероятности его продолжения.
- Индикатор балансового объема On Balance Volume (OBV) — описание индикатора, его суть, вид на графике.
Высокая волатильность и круглосуточная торговля создают уникальные условия для анализа. Криптовалютный рынок представил новый вызов для классических индикаторов, включая OBV. Трейдер должен выбрать такое значение, которое с его точки зрения будет наиболее информативным и сможет создавать надёжные сигналы.
Фрактальный OBV позволяет выявить “гармонию” движений объема на разных таймфреймах. Здесь резкие изменения OBV часто предшествуют значительным ценовым движениям, вызванным действиями крупных игроков, известных как “киты”. Их исследования показали, что определенные паттерны в колебаниях OBV с высокой вероятностью предсказывают краткосрочные движения цены в диапазоне 5-15 минут.
Наличие дивергенции говорит в рассматриваемом случае о слабости убывающего тренда и возможном скором его изменении. Далее методика будет объяснена на примере выполнения бычьей сделки. Возможно, более перспективным решением станет ожидание разворота тренда.
Продвинутые стратегии использования OBV
Самым простым способом можно считать проверку по ценам закрытия последующих двух или трёх баров. Когда трейдер, использующий один из сигналов этого индикатора, увидит возможность для входа в выгодную сделку, он должен дождаться подтверждения. Использование индикатора балансового объёма выгодно в тех случаях, когда имеется растущий или падающий тренд. Для этого можно использовать, например, дивергенцию OBV, которая предупредит о близящемся развороте рынка в обратном направлении.
Индикатор: Объем (Volumes)
Индикатор балансового объема On Balance Volume (OBV) — описание индикатора, его суть, вид на графике. Если график цены движется быстрее On Balance Volume, это является сигналом того, что тренд не подтвержден объемом, а, значит, возможно, скорое достижение максимума или минимума. Эта теория имеет право на существование, поскольку резкое изменение объема может действительно являться показателем изменения цен. Фактически On Balance Volume измеряет скорость изменения цен и объемов. Балансовый Объем рассчитывается добавлением объема за определенный интервал времени, если цены закрылись в плюсе и отниманием объема – если цены закрылись в минусе. Индикатор был построен на простой идее – изменение объема предшествует изменению цен.
Его можно получить с помощью сигналов осцилляторов или после появления соответствующей комбинации японских свечей. Когда индикатор в такой ситуации проходит снизу вверх, то речь может идти о покупке активов, а если сверху вниз — то о продаже. Этот способ работы можно, в частности, использовать при пробое флетового канала. Применение On Balance Volume может помочь при анализе пробоя канала котировок инструмента.
На графике видно, что значение индикатора некоторое время находилось ниже скользящей средней, и было несколько ложных пробоев. Реальный пример работы с индикатором OBV, токен PEPE на часовом таймфрейме. Созданный в 1963 году, OBV изначально был разработан для анализа фондового рынка, где объемы торгов отражали реальные действия инвесторов.
Современные трейдеры начали применять методы машинного обучения для анализа паттернов OBV. Если цена закрытия не изменилась, OBV также остается неизменным. В мире технического анализа постоянно появляются новые инструменты, но некоторые классические индикаторы продолжают оставаться актуальными десятилетиями. Недостатком является то, что он приносит значительно меньше пользы при работе в боковых трендах.